EXPONENTIAL FAMILIES OF STOCHASTIC PROCESSES / uwe kuchler

Public ISBD Titre : EXPONENTIAL FAMILIES OF STOCHASTIC PROCESSES Type de document : texte imprimé Auteurs : uwe kuchler Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 1991 Collection : Springer series in statistics ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-94981-9 Note générale : Index Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Résumé : 1-introduction 2-natural exponential families of lèvy processes 3-definitions and examples 4-first properties 5-random time transformations 6-exponential families of markov processes 7-the envelope families 8-likelihood theory 9-linear stochastic differential equations with time delay 10-sequential methods 11-the semimartingale approach 12-alternative definitions. EXPONENTIAL FAMILIES OF STOCHASTIC PROCESSES [texte imprimé] / uwe kuchler . - Berlin : Springer, 1991. - (Springer series in statistics) . ISBN : 978-0-387-94981-9 Index Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Résumé : 1-introduction 2-natural exponential families of lèvy processes 3-definitions and examples 4-first properties 5-random time transformations 6-exponential families of markov processes 7-the envelope families 8-likelihood theory 9-linear stochastic differential equations with time delay 10-sequential methods 11-the semimartingale approach 12-alternative definitions.

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M8/623--1	M8/623	Périodique	Mathématiques et 'informatique	indéterminé	Disponible

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