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L'essentiel en théorie des probabilités / Jean Jacod
Titre : L'essentiel en théorie des probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Jacod, Auteur ; Philip Protter, Auteur Editeur : Paris : cassini Année de publication : 2003 Collection : Enseignement des mathématiques num. 16 Importance : IX-261 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84225-050-8 Note générale : Bibliogr. p. 255-256. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Espace Hilbert Variables aléatoires Intégrale Lebesgue Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage ne demande aucune connaissance en probabilités, et les connaissances d'analyse requises sont celles du premier cycle. Les connaissances d'analyse indispensables en probabilités au niveau où se place le livre (théorie de l'intégration, espaces de Hilbert) sont exposées dans le corps du texte, au moment où on en a besoin. Malgré la richesse du contenu, le texte est bref, découpé en 28 courts chapitres. Sujets traités : variables aléatoires discrètes ; variables aléatoires en général, intégrale de Lebesgue et espérance ; fonctions caractéristiques, variables aléatoires gaussiennes, théorèmes limites ; espaces de Hilbert et espérance conditionnelle. Les cinq derniers chapitres sont consacrés, à titre d'introduction à la théorie des processus, aux martingales - utilisées dans la plupart des applications actuelles des probabilités. L'ouvrage comporte 331 énoncés d'exercices (non corrigés). Le livre d'exercices corrigés de Cottrell et al., publié dans la même collection, peut servir de complément et de prolongement à celui-ci. L'essentiel en théorie des probabilités [texte imprimé] / Jean Jacod, Auteur ; Philip Protter, Auteur . - Paris : cassini, 2003 . - IX-261 p. ; 23 cm. - (Enseignement des mathématiques; 16) .
ISBN : 978-2-84225-050-8
Bibliogr. p. 255-256. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Espace Hilbert Variables aléatoires Intégrale Lebesgue Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage ne demande aucune connaissance en probabilités, et les connaissances d'analyse requises sont celles du premier cycle. Les connaissances d'analyse indispensables en probabilités au niveau où se place le livre (théorie de l'intégration, espaces de Hilbert) sont exposées dans le corps du texte, au moment où on en a besoin. Malgré la richesse du contenu, le texte est bref, découpé en 28 courts chapitres. Sujets traités : variables aléatoires discrètes ; variables aléatoires en général, intégrale de Lebesgue et espérance ; fonctions caractéristiques, variables aléatoires gaussiennes, théorèmes limites ; espaces de Hilbert et espérance conditionnelle. Les cinq derniers chapitres sont consacrés, à titre d'introduction à la théorie des processus, aux martingales - utilisées dans la plupart des applications actuelles des probabilités. L'ouvrage comporte 331 énoncés d'exercices (non corrigés). Le livre d'exercices corrigés de Cottrell et al., publié dans la même collection, peut servir de complément et de prolongement à celui-ci. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 510/564-1 510/564-1 Périodique Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible 510/564-2 510/564-2 Périodique Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible m8/2713--1 m8/2713 Périodique Mathématiques et 'informatique indéterminé Disponible m8/2713--2 m8/2713 Périodique Mathématiques et 'informatique indéterminé Disponible m8/2713--3 m8/2713 Périodique Mathématiques et 'informatique indéterminé Disponible